[시계열분석] 0. 시계열 자료

 

시계열 자료 

 

시간의 흐름에 따라 여러 시점에 걸쳐 반복적으로 관측하여 수집한 데이터 

 

ex 주식, 날씨 ... 

 

자료 구분 

 

• 횡단면 자료 cross-sectional: 한 시점에 관찰된 여러 변수 
• 종단면 자료 - 시계열 자료 time series 
• 종단 자료 - 패널 자료 panel: 여러 개체들을 여러 시간에 걸쳐서 추적 

 

시계열 자료 특징 

 

• 독립이라고 가정할 수 없음 
• 자료 간 간격이 작으면 관측된 자료 사이의 관련성 증가 
• 연간 / 분기별 / 월별 / 주별 / 일별 / 시간별로 나누어진 데이터 존재 

일변량 시계열 

 

가로축: 관측 시점

세로축: 관측 값 

 

 

시계열 데이터 예측 

 

기존의 시계열 데이터를 갖고 그다음 데이터를 예측하는 것임 forecast

예측 대상이 되고 있는 변수의 과거 자료

 

평가

• 사전: 자료 수집 - 품질 
• 사후: 예측 오차의 크고 작음